例外が発生したらその場で必ず中断させる
例外設定を行うと、デバッグ実行中に
例外が発生した場合、その行で実行を停止することができます。try catchなどで補足されていても停止します。VBのOn Errorに対しても効果があります。
この例ではtryブロック内から呼び出されているのに、呼び出し先で実行が停止されている点に注目してください。

この設定は厳密には必ず停止するわけではなく、いくつか停止しない場合もあります。ただし、これらの場合は停止しないほうが価値があるので通常は問題ないでしょう。
プログラムが大きくなって例外の発生源を調べるのが大変なときに有効です。
例外設定を行うにはVisual Studioで[デバッグ] - [ウィンドウ] - [例外設定] をクリックするか、Ctrk + Alt + Eを押します。表示方法はVisual Studioのバージョンによって少し違いますが大体同じです。

表示されるウィンドウで即時停止したい例外を選択してチェックをつけます。.NETの例外は Common Language Runtime Exceptionsのカテゴリー内にあります。 すべての例外を対象にするにはカテゴリー自体にチェックをつけます。
例外発生時の子画面のような表示で「例外設定を開く」をクリックして例外設定を開くこともできます。またこの表示内にあるチェックボックスを使ってその時発生している例外を即時中断の対象からはずすこともできます。